12.6 Esercizi

  1. Confrontate le previsioni ottenute con STL e con la Regressione Armonica Dinamica per una delle serie nel set di dati pedestrian.

    1. Provate a modificare l’ordine dei termini di Fourier per minimizzare il valore dell’AICc.
    2. Controllate i residui per ogni modello. I modelli catturano le informazioni disponibili nei dati?
    3. Quale delle due serie di previsioni è la migliore? Spiegare.
  2. Considerate i dati settimanali sui prodotti finiti di benzina per motori forniti dagli Stati Uniti (milioni di barili al giorno) (serie us_gasoline):

    1. Applicate un modello di regressione armonica dinamica a questi dati. Come si comporta rispetto al modello di regressione che avete applicato nell’esercizio 5 della sezione 7.10?
    2. Controllate i residui di entrambi i modelli e commentate ciò che vedete.
    3. Potreste modellare questi dati usando uno qualsiasi degli altri metodi che abbiamo considerato in questo libro? Spiega perché si/perché no.
  3. Sperimentate l’uso di NNETAR() sui vostri dati di vendita al dettaglio e su altri dati che abbiamo considerato nei capitoli precedenti.