12.7 Ulteriori letture

  • Il modello Prophet è descritto in S. J. Taylor & Letham (2018).
  • Pfaff (2008) fornisce una panoramica della modellazione VAR e di altri modelli multivariati per serie temporali.
  • Una rassegna sull’uso delle reti neurali ricorrenti per la previsione è fornito da Hewamalage et al. (2021).
  • La tecnica bootstrap per le serie temporali è discussa in Lahiri (2003).
  • La tecnica bagging per la previsione delle serie temporali è relativamente nuova. Bergmeir et al. (2016) è uno dei pochi lavori che affronta questo argomento.

Bibliografia

Bergmeir, C., Hyndman, R. J., & Benítez, J. M. (2016). Bagging exponential smoothing methods using STL decomposition and Box-Cox transformation. International Journal of Forecasting, 32(2), 303–312. [DOI]
Hewamalage, H., Bergmeir, C., & Bandara, K. (2021). Recurrent neural networks for time series forecasting: Current status and future directions. International Journal of Forecasting, 37(1), 388–427. [DOI]
Lahiri, S. N. (2003). Resampling methods for dependent data. Springer Science & Business Media. [Amazon]
Pfaff, B. (2008). Analysis of integrated and cointegrated time series with R. Springer Science & Business Media. [Amazon]
Taylor, S. J., & Letham, B. (2018). Forecasting at scale. The American Statistician, 72(1), 37–45. [DOI]