9.12 Ulteriori letture

  • Il testo classico che ha reso popolare la modellazione ARIMA è Box & Jenkins (1970). L’edizione più recente è Box et al. (2015), ed è ancora un eccellente riferimento per tutto ciò che riguarda i modelli ARIMA.
  • Brockwell & Davis (2016) fornisce una buona introduzione al background matematico dei modelli.
  • L’algoritmo di Hyndman-Khandakar per selezionare in modo automaticoun modello ARIMA è descritto in Hyndman & Khandakar (2008).
  • Peña et al. (2001) descrive alcuni algoritmi automatici alternativi a quello usato da ARIMA().

Bibliografia

Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time series analysis: Forecasting and control. Holden-Day.
Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time series analysis: Forecasting and control (5th ed). John Wiley & Sons. [Amazon]
Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2016). Introduction to time series and forecasting (3rd ed). Springer. [Amazon]
Hyndman, R. J., & Khandakar, Y. (2008). Automatic time series forecasting: The forecast package for R. Journal of Statistical Software, 27(1), 1–22. [DOI]
Peña, D., Tiao, G. C., & Tsay, R. S. (Eds.). (2001). A course in time series analysis. John Wiley & Sons. [Amazon]