Capitolo 9 Modelli ARIMA

Il metodo del lisciamento esponenziale è certamente uno degli approcci più utilizzati per la previsione delle serie temporali. I modelli ARIMA forniscono un approccio diverso, ma complementare, alla previsione delle serie temporali. In particolare, mentre i modelli di lisciamento esponenziale si basano su una descrizione della tendenza di fondo e della stagionalità dei dati, i modelli ARIMA mirano a descrivere la struttura di autocorrelazione presente nei dati.

Prima di descrivere i modelli ARIMA, dobbiamo, tuttavia, introdurre il concetto di stazionarietà e la tecnica di differenziazione delle serie temporali.