13.6 Previsione all’indietro

Talvolta è utile “prevedere all’indietro” (backcasting, in inglese) a la serie storica — cioè prevederla invertendo l’ordine temporale. Anche se non ci sono funzioni già pronte per questo in R, creando un nuovo indice temporale.

Supponiamo di volere estendere la serie del cibo da asporto in Australia fino all’inizio del 1981 (la serie osservata inzia in Aprile 1982).

backcasts <- auscafe %>%
  mutate(reverse_time = rev(row_number())) %>%
  update_tsibble(index = reverse_time) %>%
  model(ets = ETS(Turnover ~ season(period = 12))) %>%
  forecast(h = 15) %>%
  mutate(Month = auscafe$Month[1] - (1:15)) %>%
  as_fable(index = Month, response = "Turnover",
    distribution = "Turnover")
backcasts %>%
  autoplot(auscafe %>% filter(year(Month) < 1990)) +
  labs(title = "Previsione all'indietro per la spesa di cibo in Australia",
       y = "$ (Miliardi)")
Previsione all'indiestro per la serie della spesa per caffè, ristoranti e servizi per cibo da asporto in Australia, utilizzando un modello ETS.

Figura 13.8: Previsione all’indiestro per la serie della spesa per caffè, ristoranti e servizi per cibo da asporto in Australia, utilizzando un modello ETS.

In questo caso la maggior parte del lavoro consiste nel re-indicizzare l’oggetto tsibble e poi re-indicizzare l’oggetto fable.