5.12 Ulteriori letture

  • Ord et al. (2017) forniscono ulteriori considerazioni su metodi di previsione benchmark.
  • Una revisione dei metodi di valutazione delle previsioni si può trovare in Hyndman & Koehler (2006), dove si esaminano i punti di forza e di debolezza dei diversi approcci. Questo è l’articolo che ha introdotto il MASE come misura generale di accuratezza delle previsioni.
  • Una discussione sulla previsione usando STL si trova in Theodosiou (2011).
  • Un’eccellente discussione sulla valutazione dell’accuratezza distributiva delle previsioni è fornita da Gneiting & Katzfuss (2014).

Bibliografia

Gneiting, T., & Katzfuss, M. (2014). Probabilistic forecasting. Annual Review of Statistics and Its Application, 1(1), 125–151. [DOI]
Hyndman, R. J., & Koehler, A. B. (2006). Another look at measures of forecast accuracy. International Journal of Forecasting, 22(4), 679–688. [DOI]
Ord, J. K., Fildes, R., & Kourentzes, N. (2017). Principles of business forecasting (2nd ed.). Wessex Press Publishing Co. [Amazon]
Theodosiou, M. (2011). Forecasting monthly and quarterly time series using STL decomposition. International Journal of Forecasting, 27(4), 1178–1195. [DOI]