Capitolo 3 La decomposizione delle serie storiche

I dati delle serie storiche sono spesso il risultato della combinazione di differenti effetti strutturali. Per tale ragione, risulta spesso utile suddividere una serie temporale in diverse componenti, ognuna delle quali rappresenta un effetto latente.

Nel paragrafo 2.3 sono stati introdotti tre tipi di componenti strutturali: trend, stagionalità e ciclo. In genere, le classiche procedure di decomposizione di serie storiche combinano trend e ciclo in una sola componente trend-ciclo (spesso denominata solo trend, per semplicità). Pertanto, una serie storica può essere vista come la combinazione di tre componenti: una componente trend-ciclo, una componente stagionale e una componente residuale (contenente qualsiasi altra struttura presente nella serie temporale). Per alcune serie temporali, come ad esempio quelle a frequenza almeno giornaliera, si possono presentare più componenti stagionali corrispondenti a diversi effetti periodici.

In questo capitolo saranno introdotti i metodi più comuni per decomporre una serie storica ed estrarre le sue componenti strutturali. Tale procedura può risultare utile sia per comprendere le caratteristiche principali delle serie, sia per migliorare il livello di accuratezza delle previsioni.

Quando si decompone una serie storica, a volte si fa uso di trasformazioni o correzioni al fine di rendere la decomposizione (e le successive analisi) il più semplice possibile. Per questo motivo, le trasformazioni e le correzioni saranno il primo argomento trattato in questo capitolo.