Capitolo 8 Il lisciamento esponenziale

Il lisciamento esponenziale (exponential smoothing) è stato proposto alla fine degli anni 50 (Brown, 1959; Holt, 1957; Winters, 1960), e si è rivelato essere uno dei metodi di previsione di maggiore successo. Le previsioni prodotte usando i metodi di lisciamento esponenziale sono medie ponderate di osservazioni passate, in cui i pesi decrescono esponenzialmente quanto più le osservazioni diventano vecchie. In altri termini, più un’osservazione è recente, più è alto il peso associato. Questa tecnica produce previsioni affidabili in maniera rapida e per un’ampia varietà di serie storiche, il che è un gran vantaggio ed è di primaria importanza per le applicazioni in ambito industriale.

Questo capitolo si divide in due parti. Nella prima parte (paragrafi 8.18.4) viene presentata la meccanica dei più importanti metodi di lisciamento esponenziale, e la loro applicazione per prevedere serie storiche con caratteristiche diverse. Questo aiuta a dare una spiegazione intuitiva del funzionamento di questi metodi. In questa impostazione, la selezione e l’utilizzo di un metodo di previsione può sembrare alquanto ad hoc. La scelta del metodo si basa generalmente sul riconoscimento delle componenti chiave delle serie storiche (trend e stagionalità) e sul modo in cui queste entrano nel metodo di lisciamento (ad esempio, in modo additivo, smorzato o moltiplicativo).

Nella seconda parte del Capitolo (paragrafi 8.58.7) vengono presentati i modelli statistici che stanno alla base dei metodi di lisciamento esponenziale. Questi modelli generano previsioni puntuali identiche ai metodi discussi nella prima parte del capitolo, ma producono anche intervalli di previsione. Inoltre, questo quadro statistico consente un’autentica selezione del modello tra modelli concorrenti.

Bibliografia

Brown, R. G. (1959). Statistical forecasting for inventory control. McGraw/Hill.
Holt, C. E. (1957). Forecasting seasonals and trends by exponentially weighted averages (O.N.R. Memorandum No. 52). Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh USA. [DOI]
Winters, P. R. (1960). Forecasting sales by exponentially weighted moving averages. Management Science, 6(3), 324–342. [DOI]