12.7 さらに学習するために

  • S. J. Taylor & Letham (2018) は、Prophetモデルを記述しています。
  • Pfaff (2008) は、VARモデルや他の多変量時系列モデルの概要を一冊かけて提供しています。
  • Hewamalage et al. (2021) は、予測のためのリカレント・ニューラルネットワークの使用についての近況を提供しています。
  • 時系列のブートストラップは Lahiri (2003) で議論されています。
  • 時系列予測のためのバギングは比較的新しいものです。 Bergmeir et al. (2016) はこのトピックに取り組んでいる2、3の論文の1つです。

参考文献

Bergmeir, C., Hyndman, R. J., & Benítez, J. M. (2016). Bagging exponential smoothing methods using STL decomposition and Box-Cox transformation. International Journal of Forecasting, 32(2), 303–312. [DOI]
Hewamalage, H., Bergmeir, C., & Bandara, K. (2021). Recurrent neural networks for time series forecasting: Current status and future directions. International Journal of Forecasting, 37(1), 388–427. [DOI]
Lahiri, S. N. (2003). Resampling methods for dependent data. Springer Science & Business Media. [Amazon]
Pfaff, B. (2008). Analysis of integrated and cointegrated time series with R. Springer Science & Business Media. [Amazon]
Taylor, S. J., & Letham, B. (2018). Forecasting at scale. The American Statistician, 72(1), 37–45. [DOI]