9.12 さらに学習するために

  • ARIMAモデルの人気を高めた古典が Box & Jenkins (1970) です。最新版は Box et al. (2015) で、依然としてARIMAに関する全てについての素晴らしい参考文献です。
  • Brockwell & Davis (2016) は、モデルの数学的背景への良い紹介を提供してくれます。
  • ARIMAモデルを自動選択するHyndman-Khandakarアルゴリズムの説明は、 Hyndman & Khandakar (2008) にあります。
  • Peña et al. (2001) は、ARIMA()が使う自動化アルゴリズムを代替する、いくつかのアルゴリズムを記述しています。

参考文献

Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time series analysis: Forecasting and control. Holden-Day.
Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time series analysis: Forecasting and control (5th ed). John Wiley & Sons. [Amazon]
Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2016). Introduction to time series and forecasting (3rd ed). Springer. [Amazon]
Hyndman, R. J., & Khandakar, Y. (2008). Automatic time series forecasting: The forecast package for R. Journal of Statistical Software, 27(1), 1–22. [DOI]
Peña, D., Tiao, G. C., & Tsay, R. S. (Eds.). (2001). A course in time series analysis. John Wiley & Sons. [Amazon]