第 9 章 ARIMAモデル

ARIMAモデルは、時系列予測のもう一つのアプローチです。指数平滑化とARIMAモデルは、時系列予測で最も広く使われている2つのアプローチで、問題に対して補完的です。指数平滑化がデータ内のトレンドと季節性の描写に基づくのに対し、ARIMAモデルはデータ内の自己相関を描写することを狙います。

ARIMAモデルを紹介する前に、まずは定常性のコンセプトと時系列を差分化するテクニックを議論しなければなりません。