第 4 章 時系列の特徴量

feastsパッケージには、時系列データから特徴量と統計量(FEatures And Statistics from Time Seriesだから、このパッケージ名です)を計算する関数が入っています。これまでにも、いくつか時系列データの特徴量を見てきました。例えば、2.8節で議論した自己相関は、時系列データから計算された数値要約ですから、時系列データの特徴量と考えることができます。前章で見た、Box-Cox変換パラメータのGuerrero推計もまた、時系列データから計算された数値ですから特徴量です。

多くの異なる時系列データにつき、多くの異なる特徴量を計算すれば、系列の性質を探索するのに利用できます。本章では、時系列データ探索に役立ついくつかの特徴量と、データから興味深い情報を見つけ出すのにそれらがどう使えるのか、オーストラリア四半期旅行データ(2.5節で以前議論しました)を例に見ていきます。