6.10 더 읽을 거리

  • Dagum & Bianconcini (2016) 에서는 SEATS 와 X11 분해 기법을 자세하고 현대적으로 다룹니다.
  • Cleveland et al. (1990) 에서는 STL 을 다루고, 이는 여전히 이 알고리즘을 가장 잘 설명하는 글로 꼽힙니다.
  • STL 을 이용하여 예측을 다루는 내용은 Theodosiou (2011) 을 보시길 바랍니다.

참고 문헌

Cleveland, R. B., Cleveland, W. S., McRae, J. E., & Terpenning, I. J. (1990). STL: A seasonal-trend decomposition procedure based on loess. Journal of Official Statistics, 6(1), 3–33. http://bit.ly/stl1990

Dagum, E. B., & Bianconcini, S. (2016). Seasonal adjustment methods and real time trend-cycle estimation. Springer. [Amazon]

Theodosiou, M. (2011). Forecasting monthly and quarterly time series using STL decomposition. International Journal of Forecasting, 27(4), 1178–1195. https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2010.11.002